Cautela de los hedge funds en bolsa: reducen su exposición al 25%

Se instaura la prudencia entre los hedge funds de cara a la renta variable. Su exposición a la renta variable se ha reducido hasta el 25% frente a la media histórica que se sitúa entre el 35% y el 40%, según los datos ofrecidos en el último estudio del Hedge Fund Monitor de Bank of America Merrill Lynch. Un movimiento que suele ser anticipo de caída en las bolsas, tal y como ocurriera el pasado mes de noviembre y nos recuerda la web especializada market folly.com.

Así, después del fuerte rally vivido en los últimos meses, no son pocos los gestores del fondos alternativos que piensan que los mercados de acciones se encuentran sobre comprados a corto plazo y esperan una seria corrección. Entre sus demás posiciones destaca la acumulación tanto por las materias primas agrícolas, maíz y soja principalmente, como sobre petróleo y cobre. Sus principales apuestas de venta se concentran en el euro y en la deuda soberana a 10 años.